为打通跨学科研究边界，搭建多元化学术交流平台，推动前沿交叉领域成果创新。10月22日，经济学院联合数学与统计学院举办2026年第11期学科交叉论坛。本期论坛由数学与统计学院徐伟副教授主讲，学院相关师生参会交流。

报告环节，徐伟副教授带来题为“Microstructural Foundation of Rough Log-Normal Volatility Models”的学术报告。报告立足订单驱动型金融市场的微观运行机制，构建泊松订单到达下的长期波动率传导模型，探讨微观结构视角下波动率建模的全新路径，研究结论对金融波动率模拟与风险管理具有重要理论参考价值。

交流环节，参会师生围绕随机波动率模型推演、金融微观结构建模、概率方法应用场景等议题进行了深入研讨。